감성이 먼저
news → market
News Sentiment -> Fear & Greed Index
lag 2d · 보정 p<0.001 · significant
SOVEREIGN.Intelligence
Sovereign BriefResearch Console
Signal Intelligence Lab
Granger temporal precedence · PCA hybrid index · lag-only alpha validation · target diagnostics - all resolved against the same parquet reference date.
Run Metadata
- Reference
- 2026-09-14
- Generated
- 2026-09-14 00:26 UTC
- Artifact
- sentiment-insight-v2
- Diagnostics
- complete
- Tests run
- 75
- Correction
- FDR-BH
시장이 먼저
market → news
BTC Log Return -> News Sentiment
lag 1d · 보정 p<0.001 · significant
의미 있는 관계
24
adj p-value < 0.05
종합 신호 핵심
Fear & Greed Index
+0.677 · 99.6% coverage
T+7 Hit Rate
vol_regime_v2
59.8%
vs Always Long
performance uplift
+9.4pp
Sharpe Ratio
annualized
4.45
Granger p-adj
Sentiment→Price lag ?
—
Overlay Gate
—일 누적 · p=—
—
신호 평가26개
통과 (느슨)0개
통과 (엄격)0개
Rolling HR—
신호 성과 공간
버블 크기 = coverage · 우상단 = 검증상 우세한 구간
선행성 방향 요약
9개 유의 쌍 · FDR-BH 보정 · 75개 검정
Sentiment → Price
0 pairs예측 방향 · lag ?
없음
Price → Sentiment
2 pairs역방향 · lag 1
BTC Log Return → News Sentimentlag=1<0.001
BTC Log Return → Fear & Greed Indexlag=1<0.001
핵심 발견 — F통계량 비대칭
latest artifact · lag 1 기준 · rawStats.granger_results
순방향 (감성 → BTC)F=2.42
p_adj=0.274
lag 1
역방향 (BTC → 감성)F=70.6
p_adj=<0.001
해석: 이 표본에서는 BTC 수익률의 과거값이 뉴스 감성의 이후 변화를 설명하는 데 더 많은 정보를 제공했습니다. 감성 지표는 직접 예측 신호보다 현재 시장 국면의 반영값에 가까웠습니다. 순방향도 유의하지만, 실제 인과관계가 증명됐다는 뜻은 아닙니다.
primary lag 기준: 감성→BTC lag 3 F=1.30 · BTC→감성 lag 3 F=32.4
※ F통계량은 VAR Granger 검정(n=525, BH-FDR 보정 전 원시값 기준)
결론 vol_regime_v2는 T+7 hit rate 59.8% (Sharpe 4.45)로 Always Long 대비 +9.4pp 개선 가능성을 보였습니다. Granger 선행성 검정에서 감성→가격 방향의 보조 근거 확인 (p=—, lag ?). Overlay Gate: — (—일 누적, p=—). taker 필터 조합은 표본이 작아 추가 검증 대상으로 남겼습니다.